Nehmen wir erst zwei unabhängige zweidimensionale Zufallsvariablen A und B, die beide den Mittelwert 0 haben.
A hat die Kovarianz Matrix
1 0.5
0.5 1.
B hat die Kovarianzmatrix
1 -0.5
-0.5 1.
Was auffällt, ist, dass bei A und B jeweils beide Randverteilungen standardnormalverteilt sind (da dir Randverteilung nur von dem jeweiligen Eintrag der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix abhängt).
Nehmen wir noch zusatlich noch die Zufallsvariable C, welche Bernoilliverteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit 0.5 ist, und unabhängig von A und B ist.
Definiere nun (X, Y) = C*A + (1-C)*B
(Also nehmen wir mit einer Wahrscheinlich von 0.5 die Zufallsvariable A und sonst B)
(X, Y) Ist nicht normalverteilt, denn die Dichte hat die Form von einem Kreuz.
X und und Y, also die beiden Randverteilungen sind aber Standardnormalverteilt, da die Randverteilungen von A und B wie gesagt beide Standardnormalverteilt sind.
Wir haben somit ein Gegenbeispiel.