Kovarianzmatrix berechnen mit Standardabweichungen und Korrelationen?
Gegeben ich habe folgende Informationen, wie kann ich daraus am einfachsten die Kovarianzmatrix berechnen?
Mein Ansatz ist der folgende
Cor(X,Y) = Cov(X,Y) / (σx * σy)
Das kann ich nach der Kovarianz umstellen. Aber wie funktioniert das mit ganzen Matrizen?
1 Antwort
Von gutefrage auf Grund seines Wissens auf einem Fachgebiet ausgezeichneter Nutzer
Mathematik, höhere Mathematik, lineare Algebra
Die Kovarianz wird Komponentenweise durch die Formel berechnet.
Anstatt X, Y steht dann z.B. DAX, DJ. Die Korrelation muss dann mit den entsprechenden Standardabweichungen multipliziert werden, die in der Spalte unter σ stehen.