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Die Antwort ist relativ offensichtlich: Wenn Du ein VPN nutzt, dann musst Du Dir die Bandbreite der VPN-Server (das sind natürlich mehrere Server) Deines VPN-Anbieters mit allen aktiven VPN-Kunden Deines VPN-Anbieters teilen. Diese Bandbreite, die so ein Provider an seinen Servern bereitstellt, ist mit Sicherheit nicht so groß, wie die Summe der Bandbreiten seiner Kunden - ergo bleibt für jeden weniger Bandbreite übrig als sein eigener Anschluss hätte.
Schon aus diesem Grund ist nicht so ganz zu verstehen, warum so viele VPN benutzen, obwohl sie nicht (wie z.B. Journalisten in totalitären Regionen dieser Welt) zu dem Personkreis gehören, für die die Verwendung eines VPN einem besonderen Schutzbedürfnis entspricht (aber auch das setzt ein besonderes Vertrauen in den VPN-Anbieter voraus).
Weil du nicht direkt verbunden, sondern über einen oder mehrere weit entfernte Server geschleust wirst. Manche performen besser als andere.