Die meisten Heuschrecken hierzulande überwintern selber nicht, sondern legen ihre Eier ab und sterben dann. Im Frühling schlüpft dann die neue Generation.
Der Grashüpfer bei dir im Zimmer wollte es bestimmt einfach noch ein wenig warm haben bevor er stirbt, du brauchst dir also nicht den Kopf darüber zerbrechen. Selbst wenn du ihn in einem Terrarium behalten hättest, irgendwann wäre dir seine Nahrung (frisches Grün) ausgegangen und spätestens dann wäre er gestorben.