Warum muss man um Windows zu ''beenden'' auf ''Start'' drücken?

Musst du gar nicht. Du kannst auch über Strg + Alt + Entf rechts unten Windows beenden.

[Win] + r, dann shutdown[Enter] müsste auch gehen.

Weil auch das Herunterfahren ein "Programm/Aktion" ist, welches über den Button gestartet wird.