Eigener Proxy Server sinnvoll?

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In der Praxis nein. Außer Du hast wirklich viele Endgeräte, mit denen auf den selben Content (bzw. auf ein überschaubares Set an Servern/Anbietern) zugegriffen wird.

Begründung: Ein nicht unerheblicher Teil des Contents, den insbesondere die größeren Plattformen ausliefern, ist eh dynamisch generiert. Der wird auch entsprechend gekennzeichnet, ist also nicht "cachefähig". Insofern kann also ein Cache nur statische Elemente wegfangen. Das sind in erster Linie Bilder.

Reines Caching statischer Elemente machen aber Browser wie z. B. Firefox auch recht brauchbar. Spannend wird es halt, siehe oben, wenn etliche verschiedene Systeme den selben Content lesen. Dann kann sich zentrales Caching im Proxy ggü. dezentralem Caching im Browser auszahlen.

Die "Kosten" für einen Proxy sind andererseits aber grundsätzliche, geringe Zusatzlatenzen. Einfach weil da nochmal eine Instanz mehr in der Eimerkette ist, wo der Request durchgeschleift wird. Sowas macht sich zwar nur geringfügig bemerkbar, aber der Effekt ist nunmal da.

Erhoffe mir schnellere lade Zeiten bei Internetseiten wo ich öfters bin. Bringt das was?

Ja, alles was du aus einem Latenzseitig "nahen" Cache beziehen kann bringt was.

Aber: Der Mehrwert ist im Vergleich zu den Kosten meiner Meinung nach quasi nicht gegeben.

Wie @dan030 schon gesagt hat: viel Content auf vielen Webseiten ist dynamisch und zwar bidirektional. D.h. sowohl der Server liefert dynamische Daten (die du cachen koenntest, moechtest du aber nicht) als auch dein lokaler Browser laedt diese Daten nach.