Meine Katze hat sogar einmal eine Wespe gefressen. Tat ihr nicht gut, die Schnute war dick und wir haben uns tatsächlich etwas Sorgen gemacht. Der Tierarzt hat seine Praxis um die Ecke und so waren wir für den Fall, dass sie heftiger reagiert und ggf. Probleme beim Atmen bekommt, gut vorbereitet - allerdings zog sie nach dem ersten Schreck wieder aktiv durch den Garten und tollte umher, jagte Schmetterlinge und am Abend war der Spaß auch wieder vorbei.
Im Winter fressen meine Katzen in der Regel diverse Spinnentiere, die im Haus Zuflucht suchen. Das hat schon fast etwas Komisches, weil die Katzen die Spinnen beim Fressversuch scheinbar nicht töten und die Spinnen oft 2-3x wieder aus dem Maul heraus krabbeln.
Was ich damit sagen möchte: Das sind Tiere. Katzen jagen in der Natur eben - und ab und zu wird auch einmal ein Insekt verspeist. Tut es der Katze nicht gut (Wespe), so merkt die Katze sich das und wird beim nächsten mal vorsichtiger sein.
Ich züchte Wanderheuschrecken als Futtertiere für meine Warane und muss sagen, dass die durchaus Kraft in ihren Schenkeln haben und auch die "Zähne" an den Beinen können mal piksen. Allerdings wird das eine Katze kaum beeindrucken, wenn man mal beobachtet, wie Mäuse sich wehren (eine Maus beißt ganz gerne, wenn die Katze sie erwischt hat - das ist schon verzweifelter Kampf um das Leben und die Katze weiß auch das zu handhaben. Das "Spielen" ist meiner Beobachtung nach oft genug auch einfach ein Ermüden der Maus. Sie wird vorsichtig mit den Pranken geschubst, bis die Maus wieder los läuft. Dann wird die Maus wieder eingefangen und von den Krallen erwischt. Das ist am Anfang eher ein kurzer Schlag als ein wirkliches Festhalten, da auch die Katze nicht möchte, dass eine noch zu lebendige Maus ihr in die Pfote beißt. Das Ganze geht relativ lange so, bis die Katze ihr Opfer irgendwann soweit hat, dass es aufgibt).
Lange Rede, kurzer Sinn: Für die Katzen sind Heuschrecken wohl eher ungefährlich. Allerdings sollte man jetzt nicht los ziehen und Heuschrecken für die Katzen fangen, da viele Arten auch geschützt sind.