Da würde mir jetzt spontan Elfen Lied einfallen, wo die schreckliche Vergangenheit von der Hauptperson Lucy erzählt wird. Zwar nicht in dem ganzen Anime, dennoch eine wichtige Rolle.
Auch ein sehr trauriger Anime ist Angel Beats, indem die Vergangenheit der einzelnen Charaktere eine sehr wichtige Rolle spielen. Also falls noch nicht geschaut, unbedingt nachholen, denn der Anime bringt jeden zum heulen ;)
Traurig finde ich auch noch den Anime shuffle!, wo die Vergangenheit zur Story angehängt wird. Ich selbst mochte den Anime nicht, aber trotzdem, von der Animation ist er gut.
Falls du nichts gegen Yuri hast, würde ich dir sogar noch den Anime Strawberry Panic empfehlen. Eine pure Mädchengeschichte, mit aber so viel Herz und dann noch das Drama von den Charakteren einfach wunderschön :D
Passend dazu, über die ich auch noch nicht so viel weiß sind; Tasogare Otome x Amnesia, Saishuuheiki Kanojo, NANA.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen :3