Sie hören nicht was sie eigentlich spielen sollen. Das sollte man vorher schon geübt und gelernt haben.
Meistens kann sich der Musiker das was er hört selbst zusammenstellen. Manche Sänger wollen neben sich selbst z.B. auch noch das Keyboard lauter hören als die Gitarre. Bei anderen ist es umgekehrt oder ganz anders.
Man kann sich also quasi seine Mischung so zusammenstellen, dass man sich auf der Bühne wohl fühlt und man sich ganz auf die Musik konzentrieren kann.
P.S.: Deswegen sind die Lustigsten bei DSDS (oder ähnlichen Shows) immer die, die sich einen MP3 Player ins Ohr stecken und dazu singen. Das klingt so grauselig weil sie sich selbst nicht mehr hören und dadurch wesentlich schlechter singen, als sie wahrscheinlich ohne Stöpsel singen würden.