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Ich denke es liegt einfach daran, dass wir Fantasie mit Unerreichbarkeit verbinden. Wie oft dachte man sich schon "ich wünschte ich könnte zaubern/Gedanken lesen/mich teleportieren"?
Und Filme sind nunmal meist erfundene Geschichten, die die Menschen fesseln sollen. Und was fasziniert mehr als Magie? Menschen wollen immer das, was sie nicht haben können, und wer sehnt sich schon nach etwas, das er selbst hat? Also im Endeffekt wünschen Menschen sich immer das, was sie nicht haben und vor allem nicht haben können -> Fantasie -> schauen sich Filme/Serien etc. darüber an, weil diese Dinge sie interessieren.