Ich kann das definitiv nachempfinden. Manche Dinge gibt unsere Welt nunmal nicht her. Fiktion, bzw. Geschichten kennen diese Grenze nicht.
Ich fühle mich auch zu bestimmten Themen wie Drama, Romantik, oder Fantasy hingezogen. Es darf auch gerne düster, bzw. schwermütiger sein, oder finstere Themen wie Verrat behandeln. Solche Geschichten wirken bei mir nach und bringen mich zum Nachdenken, was oftmals auch negativ ausgelegt werden kann, zB. wenn ich nach Abschluss des Animes/Filmes/der Serie/des Buches ähnlich wie Du einfach nur traurig bin das es nun zu Ende ist und ich wohl niemals in so einer Welt werde leben können.
Ob das jetzt ungesund und vielleicht als Realitätsflucht bezeichnet werden kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur das solches "Abtauchen" für mich Lücken füllt, die anders nicht zu füllen sind. Es gibt nunmal keine Magie, Elfen, Drachen usw.
Allerdings muss ich dazu sagen, das der positive Aspekt für mich definitiv überwiegt und die Trauer am Ende eher als Trauer aufgrund eines Abschieds angesehen werden kann. Wäre das nicht so und der Grund der Trauer wäre sich nicht mit der realen Welt auseinander setzten zu wollen, würde ich das zumindest für mich selbst hinterfragen.
Ich hoffe Du kannst etwas mit der Antwort anfangen.