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Antwort
Du musst diese bewusst herunterladen, nicht direkt ausführen lassen.
Ich für meine Person habe einen Downloadmanager, der alle Downloads "catcht" und diese auf meiner Festplatte D: in den Ordner \Downloads abspeichert.
Ansonsten wird die Date nur temp. abgelegt und wie Du schon richtig vermutest, dannach direkt gelöscht.