Dein USB Stick ist definitiv mit FAT32 formatiert. Bei diesem Format gilt ein Dateigrößenlimit von 4 GB. Wenn Du größere Dateien auf einem Wechselmedium speichern möchtest gibt es das hier bereits erwähnte NTFS oder aber auch exFAT. Vorteil von exFAT ist, daß bspw. auch Mac-Rechner problemlos damit umgehen können (was für NTFS nicht gilt).

Zum Umformatieren einfach Stick in den Rechner stecken, Rechtsklick im Explorer auf das Laufwerk, dort "Formatieren" wählen und im anschließenden Dialog statt FAT32 aus der entsprechende Drop Down Liste entweder NTFS oder exFAT anklicken. Formatieren im Schnellmodus genügt. Danach kannst Du auch Dateien größer 4GB auf den Speicherstick schreiben. Für weitere Feinheiten der Formatierung gibt's hier noch einen Detail-Artikel http://stick-test.de/usb-stick-formatieren-schnellerer-datentransfer-mit-ntfs-oder-fat32/

Viele Grüße, hfuhruhurr