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Du darfst deinen DNS Server ändern wie du lustig bist, das ändert aber an der Illegalität einiger Onlineangebote nichts, die Änderung des DNS Servers an sich ist aber rechtlich kein Problem. Die Seiten darfst Du zwar besuchen, aber die Dienste nicht in Anspruch nehmen, das gilt auch für Kunden anderer Internetanbieter, Vodafon erschwert dir damit lediglich den Zugang.
Gruß