Einfach auf dem Desktop eine Verknüpfung direkt auf die Steam-App erstellen und hinten die Option "-applaunch" mit der ID des entsprechenden Spiels hinten dran hängen. Diese Verknüpfung kann man dann ans Startmenü anhängen. Hört sich kompliziert an, isses aber nicht. Hier gibt´s eine gute Anleitung dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=c-DXWJ8vYws