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Einfach auf dem Desktop eine Verknüpfung direkt auf die Steam-App erstellen und hinten die Option "-applaunch" mit der ID des entsprechenden Spiels hinten dran hängen. Diese Verknüpfung kann man dann ans Startmenü anhängen. Hört sich kompliziert an, isses aber nicht. Hier gibt´s eine gute Anleitung dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=c-DXWJ8vYws