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Hallo GiD666,
bei den meisten Smartphones speichert die App automatisch die empfangenen Bilder! Versuch es doch mal in deinem Datei-Manager, ob es da nicht einen Ordner gibt!
Oder du gehst auf das Bild im Messenger (drauftippen) und wenn sich das Bild öffnet, dann an deinem Desire X die Menütaste antippen für weitere Optionen!