Zusammenhang zwischen Gauß-Prozess und Wiener-Prozess?
Hi, besuche dieses Semester das Modul "Stochastische Prozesse". Kann mir jemand den Zusammenhang zwischen einem Gauß-Prozess und einem Wiener Prozess erklären? Ist ein Wiener Prozess ein Gauß-Prozess? Ich bin noch am Anfang des Moduls und wir haben bisher nicht über Wiener Prozesse gesprochen deswegen würde ich mich über eine simple Erklärung freuen!
1 Antwort
Der Wienerprozess ist ein spezieller Gaußprozess mit Erwartungswertfunktion E(W_t) = 0 und Kovarianzfunktion Cov (W_s, W_t) = min ( s , t )
Quelle: Wikipedia
Woher ich das weiß:Recherche