Ja kann er. EAs können Funktionen aus externen DLLs nachladen. Werden diese DLLs mitgeliefert, dann kann dort Schadcode enthalten sein, der Sicherheitslücken im System ausnutzt.
Einen EA, der absichtlich Verluste generiert halte ich für abwegig. Die meisten EAs generieren Verluste ohne es zu wollen :) Dem Programmierer bringt das auch keinen Vorteil, im Gegenteil - sein EA bekommt einen schlechten Leumund und verkauft sich nicht mehr.
Wenn der EA vom Broker kommt, dann hat der auch nichts davon, wenn du nur Verluste machst. Irgendwann gibt's den Margin-Call und du bist ein Ex-Kunde und bringst dem Broker kein Geld mehr.