Der Name hat nichts mit dem heutigem Bundesland zu tun.
Es geht um die Sachsen als westgermanischer Stamm und die hatten ihren Ursprung im nord-westen Deuschlands. Der heutige Landkreis Herzogtum Lauenburg zu dem der Sachsenwald seit 1228 gehört, hieß früher Herzogtum Sachsen-Lauenburg. Karl der große nutzte den Wald, als Grenze der Sachsen gegen die Slaven Hier ein Link dazu: http://behlendorf.net/m-sachsenwald/Name_Sachsenwald.html