Du kannst dir in Skyrim Häuser kaufen, bspw. in Weißlauf in der Drachenfeste beim Vogt des Jarls. Dort hast du eine Truhe im oberen Geschoss neben deinem Bett, in dieser kannst du dann deine Gegenstände lagern.
Oder aber du nimmst dir einen Gefährten, dieser kann auch einiges an Sachen tragen. Ich habe mir Faendal aus Flusswald genommen, dieser ist aber leider in einem Kampf im Untergrund von Rifton umgekommen, dort habe ich mir seinen Schlüssel genommen und nun habe ich auch ein Haus in Flusswald für lau ;)