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Du musst in Dein Steam-Verzeichnis (C:\Programme\Steam ---> oder wo Du Steam halt installiert hast. Darunter SteamApps\Common und dann findest Du Deinen GTA-Ordner Dann auf die GTA4.exe rechte Maustaste zu Desktop hinzufügen.
Ich glaube - bin mir aber nicht sicher, dass Du das auch in Deiner Steam-Bibliothek auch machen kannst. In der Bibliothek rechte Maustaste auf Dein Spiel und in den Eigenschaften mal die Möglichkeiten anschauen - ich glaube da kannst Du Dir auch noch die Verknüpfung wieder anlegen.
Hoffe ich konnte helfen Gruß