Mit iOS 7 kommt im Herbst auch ein Radio auf das iPhone. Allerdings wird auch das bestimmt Internet benötigen (im Gegensatz zum Beispiel zu den "Radios" bei Samsung und Nokia-Geräten). Und ob das Apple-Radio kostenlos sein wird, wage ich auch mal zu bezweifeln.

Ansonsten hast du noch den iTunes-Store auf deinem iPhone. In Verbindung mit deinem PC (auch dort iTunes installieren und das iPhone per USB verbinden) kannst du deine bereits gekauften CDs "einlesen"/"registrieren" und sie dann kostenlos auf deinem iPhone hören.

HTH