Wenn das Handy gesperrt ist, ist im Prinzip nur der Bildschirm aus. Alle anderen Apps laufen meist im Hintergund weiter. So bestimmte Apps (z.B. WhatsApp, Facebook) synchronisieren sich also ständig mit den Servern, sprich WhatsApp fragt ständig ob eine Nachricht da ist; und wenn ja lädt WhatsApp diese. 

Dadurch kannst du die Nachricht sofort lesen und brauchst nicht warten.

Deshalb ist wird Datenvolumen auch weiter hin, zwar nicht so viel als wenn das Handy an ist, verbraucht.