Träume in den man sich frei bewegen kann nennt man auch Klarträume oder luzide Träume. Es gibt verschiedene Techniken um die Auftretenshäufigkeit solcher Träume zu erhöhen und teilweise auch welche direkt herbeizuführen. Ich denke aber nicht, dass es irgendwelche Folgen hat, in einem solchen Traum zu sterben. Weitere Informationen finden sich auf der Wikipedia Seite zu diesem Thema und auf Wikibooks:

de.wikipedia.org/wiki/Luzider_Traum

de.wikibooks.org/wiki/Klartraum

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