Gute Frage :) Weil auf Differenzierung zielend.
Gemeinsamkeit der drei Begriffe: Sie erklären, veranschaulichen anhand einer Geschichte, eines Geschehens ein (aktuell) rational schwer erklärbares Phänomen. Meist wurden sie schon lange von Mund zu Mund erzählt, ehe sie aufgeschrieben wurden.
Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeit die wichtigsten Unterschiede:
Sagen beziehen sich meist auf Entstehung oder besondere Wirkung von bestimmten Orten oder Landschaften.
Beispiel: Ortsagen wie die Sagen, die um Hexentanzplatz oder Rosstrappe im Harz erzählt werden.
Legenden beziehen sich eher auf eindrucksvolle / bewunderswerte Personen oder berühmte / überraschende Siege / Erfolge eines Sportlers, eines Heeres. Wird auch auf adjektivisch verwendet - legendär.
Beispiele: Die zur Legende gewordenen Beatles, die legendäre Marilyn Monroe, das legendäre Elfmeterschießen, der legendäre Sieg der griechischen Flotte über die Perser bei Salamis, legendärer Reichtum des Königs von Lydien
Mythen beziehen sich auf existentielle Veränderungen im Leben der Menschen - neue, vorher nicht "dagewesene" Unterschiede, gravierende Veränderungen, tragischer Untergang. Sie werden in der Regel auf göttliches Eingreifen oder Ratschluss zurückgeführt.
Beispiele: Die Entstehung des Menschen (der Welt, der Erde, der Naturgewalten ... - z.B. durch die Metapher eines Welten-Baums oder die Teilung von Himmel, Wasser, Luft und Erde). Die Entstehung des Unterschieds zwischen Mann und Frau, der Liebe, des Strebens der Menschen nach Glück oder auch Krieg. Der Untergang von Troja - durch den Streit der Götter um den Raub der Helena. Das Aufsteigen der Stadt Uruk durch die List ihrer Stadtgöttin Inanna. Die Gründung von Rom durch Aeneas.
Letztere (Uruk, Rom) könnte man auch als Legenden einordnen. Dass sie meist eher den Mythen zugerechnet werden, könnte mit ihrer Uranfänglichkeit / göttlichem Eingreifen zusammenhängen.